Finansovye rynki: Nejronnye seti, chaos i nelinejnaya dinamika

V nastoyashhej knige rassmotreny metody postroeniya i obucheniya nejronnych setej; opisany naibolee rasprostranennye vidy setej, primenyayushhichsya v zadachach klassifikacii i analiza vremennych ryadov. Rassmotreno primenenie setej k takim raschetam na finansovom rynke, kak raschet cen opcionov evropejskogo tipa, ocenka indeksov akcij i upravlenie mezhdunarodnym portfelem. Pokazany fraktal′nye svojstva vremennych ryadov, izlozheny dinamicheskie modeli determinirovannogo chaosa. Dlya snizheniya neopredelennosti prodemonstrirovano primenenie algoritmov optimal′noj fil′tracii i reshenie zadachi parametricheskoj identifikacii pri postroenii uravnenij modeli chaosa. Opisany vozmozhnosti nejronnych setej dlya prognozirovaniya determinirovannogo chaosa. V prilozhenii priveden komplekt uchebnych materialov po kursu «Finansovye rynki i nejronnye seti».