Finansovye rynki: Stochasticheskie modeli, opciony, forvardy, f′yuchersy

V nastoyashhem posobii izlozheny osnovnye metody i rezul′taty teorii finansovych raschetov dlya diskretnogo rynka proizvodnych finansovych instrumentov. Daetsya predstavlenie osnovnoj techniki stochasticheskogo analiza. Osoboe vnimanie udeleno opcionu na pokupku cennych bumag. Vvodyatsya osnovnye charakteristiki stoimosti opcionov, rassmatrivayutsya prostye strategii, svyazannye s formirovaniem portfelya opcionov, opisyvayutsya arbitrazhnye operacii, igrayushhie vazhnuyu rol′ pri ocenke proizvodnych finansovych instrumentov i analize razlichnych strategij. Rassmatrivaetsya vremennaya struktura forvardnych i f′yuchersnych cen. Privedeny primery, voprosy i zadachi dlya luchshego usvoeniya materiala.