Finansovye rynki: Stochastičeskie modeli, opciony, forvardy, f′jučersy

V nastojačšem posobii izloženy osnovnye metody i rezul′taty teorii finansovych rasčetov dlja diskretnogo rynka proizvodnych finansovych instrumentov. Daetsja predstavlenie osnovnoj techniki stochastičeskogo analiza. Osoboe vnimanie udeleno opcionu na pokupku cennych bumag. Vvodjatsja osnovnye charakteristiki stoimosti opcionov, rassmatrivajutsja prostye strategii, svjazannye s formirovaniem portfelja opcionov, opisyvajutsja arbitražnye operacii, igrajučšie važnuju rol′ pri ocenke proizvodnych finansovych instrumentov i analize različnych strategij. Rassmatrivaetsja vremennaja struktura forvardnych i f′jučersnych cen. Privedeny primery, voprosy i zadači dlja lučšego usvoenija materiala.