Finansovye rynki: Nejronnye seti, chaos i nelinejnaja dinamika

V nastojačšej knige rassmotreny metody postroenija i obučenija nejronnych setej; opisany naibolee rasprostranennye vidy setej, primenjajučšichsja v zadačach klassifikacii i analiza vremennych rjadov. Rassmotreno primenenie setej k takim rasčetam na finansovom rynke, kak rasčet cen opcionov evropejskogo tipa, ocenka indeksov akcij i upravlenie meždunarodnym portfelem. Pokazany fraktal′nye svojstva vremennych rjadov, izloženy dinamičeskie modeli determinirovannogo chaosa. Dlja sniženija neopredelennosti prodemonstrirovano primenenie algoritmov optimal′noj fil′tracii i rešenie zadači parametričeskoj identifikacii pri postroenii uravnenij modeli chaosa. Opisany vozmožnosti nejronnych setej dlja prognozirovanija determinirovannogo chaosa. V priloženii priveden komplekt učebnych materialov po kursu «Finansovye rynki i nejronnye seti».