Nestacionarnye vremennye ryady: Metody prognozirovaniya s primerami analiza finansovych i syr′evych rynkov

V nastoyashhej knige opisyvayutsya metody analiza i prognozirovaniya vremennych ryadov, kotorye vstrechayutsya v prakticheskoj deyatel′nosti. Predstavleny kak tradicionnye metody, razrabotannye dlya stacionarnych vremennych ryadov, tak i novye podchody, kotorye predlagaetsya ispol′zovat′ dlya analiza nestacionarnych sluchajnych processov, esli primenenie k poslednim standartnych adaptivnych procedur ne obespechivaet nuzhnoj tochnosti prognozirovaniya. Osnovnaya cel′ knigi - predlozhit′ praktikuyushhim analitikam instrument issledovaniya vremennych ryadov, opirayushhijsya na nekotorye empiricheskie statistiki i imeyushhij opredelennye teoreticheskie obosnovaniya. V osnove razvivaemogo podchoda lezhit ponyatie vyborochnoj funkcii raspredeleniya, menyayushhejsya s techeniem vremeni. Kniga uslovno razdelena na dve chasti: teoreticheskuyu, v kotoroj izlagayutsya neobchodimye svedeniya iz teorii stacionarnych i nestacionarnych sluchajnych processov i matematicheskoj statistiki, i prakticheskuyu, gde privodyatsya primery primeneniya razvitoj teorii dlya analiza i prognozirovaniya vremennych ryadov, vstrechayushhichsya v razlichnych oblastyach deyatel′nosti.