Nestacionarnye vremennye rjady: Metody prognozirovanija s primerami analiza finansovych i syr′evych rynkov

V nastojačšej knige opisyvajutsja metody analiza i prognozirovanija vremennych rjadov, kotorye vstrečajutsja v praktičeskoj dejatel′nosti. Predstavleny kak tradicionnye metody, razrabotannye dlja stacionarnych vremennych rjadov, tak i novye podchody, kotorye predlagaetsja ispol′zovat′ dlja analiza nestacionarnych slučajnych processov, esli primenenie k poslednim standartnych adaptivnych procedur ne obespečivaet nužnoj točnosti prognozirovanija. Osnovnaja cel′ knigi - predložit′ praktikujučšim analitikam instrument issledovanija vremennych rjadov, opirajučšijsja na nekotorye ėmpiričeskie statistiki i imejučšij opredelennye teoretičeskie obosnovanija. V osnove razvivaemogo podchoda ležit ponjatie vyboročnoj funkcii raspredelenija, menjajučšejsja s tečeniem vremeni. Kniga uslovno razdelena na dve časti: teoretičeskuju, v kotoroj izlagajutsja neobchodimye svedenija iz teorii stacionarnych i nestacionarnych slučajnych processov i matematičeskoj statistiki, i praktičeskuju, gde privodjatsja primery primenenija razvitoj teorii dlja analiza i prognozirovanija vremennych rjadov, vstrečajučšichsja v različnych oblastjach dejatel′nosti.