Samostoyatel′nyj bajesovskij podchod

Dan bajesovskij podchod v matematicheskoj statistike, kotoryj postavlyaet ne zavisimye ot parametra resheniya. Etim stanovitsya reshennoj problema bajesovskogo podchoda k interval′nomu ocenivaniyu parametra po maloj vyborke v sluchae otsutstviya apriornych dannych o nem, zaklyuchayushhayasya v otsutstvii invariantnosti reshenij po parametru. Dlya ego obosnovaniya potrebovalas′ novaya teoriya «dvuch′′yarusnaya teoriya veroyatnostej», kotoraya dana na fragmente v aksiomatizirovan- nom vide, gde sformulirovany VI aksioma k pyati aksiomam A.N. Kolmogorova i ob′′ekty teorii. Imi yavlyayutsya dvuch′′yarusnaya konstrukciya polej veroyatnostej, semejstvo polej veroyatnostej i pole veroyatnostej po Kolmogorovu s malym dopolneniem. Zasluzhivaet osobogo vnimaniya primenenie samostoyatel′nogo bajesovskogo podchoda k interval′noj ocenke kvantilya dvuchparametricheskogo raspredeleniya nablyudaemoj sluchajnoj velichiny. Rezul′tat raboty obogatit statisticheskie me- tody, primenyayushhiesya v razlichnych oblastyach znaniya i issledovanij.