Samostojatel′nyj bajesovskij podchod

Dan bajesovskij podchod v matematičeskoj statistike, kotoryj postavljaet ne zavisimye ot parametra rešenija. Ėtim stanovitsja rešennoj problema bajesovskogo podchoda k interval′nomu ocenivaniju parametra po maloj vyborke v slučae otsutstvija apriornych dannych o nem, zaključajučšajasja v otsutstvii invariantnosti rešenij po parametru. Dlja ego obosnovanija potrebovalas′ novaja teorija «dvuch′′jarusnaja teorija verojatnostej», kotoraja dana na fragmente v aksiomatizirovan- nom vide, gde sformulirovany VI aksioma k pjati aksiomam A.N. Kolmogorova i ob′′ekty teorii. Imi javljajutsja dvuch′′jarusnaja konstrukcija polej verojatnostej, semejstvo polej verojatnostej i pole verojatnostej po Kolmogorovu s malym dopolneniem. Zasluživaet osobogo vnimanija primenenie samostojatel′nogo bajesovskogo podchoda k interval′noj ocenke kvantilja dvuchparametričeskogo raspredelenija nabljudaemoj slučajnoj veličiny. Rezul′tat raboty obogatit statističeskie me- tody, primenjajučšiesja v različnych oblastjach znanija i issledovanij.