Description
V monografii predlagayutsya metody resheniya takich problem, svyazannych s modelirovaniem vremennych ryadov makroekonomicheskich processov, kak problema vybora dliny okna nablyudenij, problema opredeleniya urovnya znachimosti prediktorov i dostovernogo interval′nogo prognoza pri provedenii procedury specifikacii, problema vychisleniya interval′nogo prognoza dlya modelej klassa ARIMA, problema nesoglasovannosti prognozov i dr. Predstavlennye metody postroeniya mnogofaktornoj linejnoj regressii s raspredelennymi lagami pozvolyayut kachestvenno uluchshit′ prognosticheskij potencial klassicheskich regressionnych modelej pri sochranenii nadezhnosti doveritel′nych intervalov, a takzhe rasshirit′ eksplikativnye vozmozhnosti regressionnych uravnenij. Dannye metody mogut byt′ s uspechom ispol′zovany dlya postroeniya modelej makroekonomicheskich processov s cel′yu ich kratkosrochnogo, srednesrochnogo i dolgosrochnogo prognozirovaniya. Poluchaemye prognozy obladayut bolee vysokoj tochnost′yu po sravneniyu s prognozami, rasschitannymi po uzhe sushhes