Beschreibung
V monografii razvivaetsja podchod k finansovomu rynku i k povedenčeskoj strategii racional′nogo investora kak k složnym informacionnym sistemam. Kniga vključaet v sebja četyre glavy. V pervoj glave avtor pokazyvaet, čto v rjade slučaev dinamika informacionno neėffektivnogo rynka možet ob′′jasnjat′sja kognitivnym dissonansom investorov, minimizirujučšich ėntropiju svoich portfelej, kotorye rassmatrivajutsja kak mnogomernye stochastičeskie processy. Vo vtoroj glave predlagaetsja kriterij prognozirovanija ustojčivosti rynka portfel′nych investicij i privodjatsja rezul′taty simuljacij Monte-Karlo dlja processov stadnogo povedenija investorov v zavisimosti ot informacionnoj prozračnosti rynka. V tret′ej glave povedenie racional′nych investorov analiziruetsja s pozicij teorii azartnoj igry s nulevoj aktuarnoj summoj i s ėtoj točki zrenija pokazano, počemu očen′ privlekatel′nyj molodoj finansovyj rynok možet pereživat′ periody rezkich obvalov. Četvërtaja glava monografii posvjačšena issledovaniju informacionnych predposylok meždunarodnoj valjutno-finansovoj integracii.
Avtor demonstriruet, čto rabotajučšij meždunarodnyj finansovyj mechanizm vozmožen liš′ v tom slučae, kogda ob′′ëm informacii, soderžačšejsja v finansovoj sisteme (ėntropija), prevysit opredelënnuju kritičeskuju veličinu.
Kniga osnovana na bogatom statističeskom materiale, svoi vyvody avtor obosnovyvaet rasčëtami na baze ėmpiričeskich dannych.
Dlja naučnych rabotnikov, prepodavatelej, aspirantov i studentov, specializirujučšichsja na teorii finansov, a takže dlja interesujučšichsja makroėkonomičeskoj problematikoj finansovych analitikov.
